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title: "Futuros en StrategyQuant X: contratos continuos, datos y comisiones"
description: "Cómo importar datos de futuros externos a StrategyQuant X, el criterio de rollover de los contratos continuos, Point Value de referencia por mercado y cuándo elegir futuros frente a CFD."
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date: 2026-08-15
modified: 2026-08-18
author: "info@quantifiedmodels.com"
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# Futuros en StrategyQuant X: contratos continuos, datos y comisiones

Configurar futuros resulta más laborioso que configurar Forex: los contratos expiran, la fuente de datos suele ser externa a SQX, y cada mercado tiene especificaciones propias. Esta página cubre el flujo completo de importación y los valores de referencia más habituales.

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#### NOTA

Si tu objetivo es Forex, metales o índices CFD, esta página no es necesaria: puedes seguir directamente con Sesiones horarias solo si vas a operar futuros.

#### Tabla de contenidos

Este artículo no tiene encabezados

## El problema del vencimiento

Un futuro como el Mini-Nasdaq (NQ) vence en marzo, junio, septiembre y diciembre: no existe un histórico continuo natural, porque cada contrato individual solo permanece activo tres meses. Para poder ejecutar backtests largos, los proveedores de datos construyen "contratos continuos" que empalman los contratos sucesivos ajustando el precio para evitar saltos artificiales en el punto de rollover.

- En TradeStation, el contrato continuo se identifica con el prefijo @ (por ejemplo, @NQ).
- En NinjaTrader, mediante el sufijo de contrato continuo propio de la plataforma.
- SQX trabaja correctamente con contratos continuos; es la forma recomendada de abordar backtests históricos largos en futuros.



#### CLAVE PRÁCTICA

El contrato continuo de la suscripción de datos de SQX pasa al mes siguiente cuando el interés abierto (open interest) del contrato entrante supera al del contrato saliente durante dos días consecutivos, y no en una fecha fija de calendario. Es relevante al comparar el histórico continuo de SQX con el de otro proveedor, porque una metodología de rollover distinta puede introducir pequeñas discrepancias alrededor de cada vencimiento.

## Cómo llevar datos externos de futuros a SQX

1. Exportar el símbolo continuo desde la plataforma de datos (TradeStation, NinjaTrader...) como .txt o .csv, incluyendo fecha, hora, apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen.
2. En el Data Manager, pestaña Data → "Add Symbol" → "Import from file", y seleccionar el archivo exportado.
3. Indicar el formato de fecha/hora del archivo y la zona horaria en la que viene expresado.
4. Verificar la importación con View & Analyze antes de continuar.

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#### CLAVE PRÁCTICA

Si el símbolo ya viene en la zona horaria correcta al exportarlo (por ejemplo, configurado como UTC en origen), no hace falta repetir el paso de clonado descrito en la página de Timezone de esta serie: ese paso solo es necesario cuando el archivo importado conserva la hora local del bróker o de la plataforma de origen.

## Cómo derivar el Tick Step de cualquier futuro

Cuando el futuro que necesitas no aparece en ninguna tabla de referencia, TradeStation (y plataformas equivalentes) muestran dos propiedades del símbolo — Price Scale y Minimum Movement — que permiten calcular el Tick Step exacto que hay que introducir en SQX con una operación en dos pasos.

1. Convertir el Price Scale a decimal: 1 ÷ Price Scale. Por ejemplo, un Price Scale de 1/100 da 1 ÷ 100 = 0.01.
2. Multiplicar ese resultado por el Minimum Movement del símbolo. Por ejemplo, con un Minimum Movement de 25: 0.01 × 25 = 0.25.

El resultado —0.25 en este ejemplo— es el Tick Step que corresponde introducir en SQX. Es exactamente el método con el que se obtiene la configuración del Micro E-mini Nasdaq 100 (MNQ) de la tabla siguiente: Price Scale 1/100 y Minimum Movement 25 dan un Tick Step de 0.25, con un Point Value de 2$.

## Point Value de referencia por mercado

### Índices

| **Futuro** | **Point Value ($)** | **Tick Step** |
| --- | --- | --- |
| RTY · E-mini Russell 2000 | 50 | 0.1 |
| YM · E-mini Dow Jones | 5 | 1.0 |
| ES · E-mini S&P 500 | 50 | 0.25 |
| EMD · E-mini S&P MidCap 400 | 100 | 0.1 |
| NQ · E-mini Nasdaq 100 | 20 | 0.25 |
| MNQ · Micro E-mini Nasdaq 100 | 2 | 0.25 |

### Energía

| **Futuro** | **Point Value ($)** | **Tick Step** |
| --- | --- | --- |
| CL · Petróleo crudo (WTI) | 1.000 | 0.01 |
| NG · Gas natural | 10.000 | 0.001 |
| HO · Heating Oil | 42.000 | 0.0001 |
| RB · Gasolina RBOB | 42.000 | 0.0001 |

### Metales

| **Futuro** | **Point Value ($)** | **Tick Step** |
| --- | --- | --- |
| GC · Oro | 100 | 0.1 |
| SI · Plata | 5.000 | 0.005 |
| HG · Cobre | 25.000 | 0.0005 |
| PL · Platino | 50 | 0.1 |

### Otros

| **Futuro** | **Point Value ($)** | **Tick Step** |
| --- | --- | --- |
| 6E · Euro FX | 125.000 | 0.00005 |



#### CLAVE PRÁCTICA

Los valores oficiales de cada contrato se publican en la web de CME Group, en la ficha de especificaciones del producto correspondiente. Es información pública y gratuita; conviene verificarla siempre, ya que las especificaciones pueden modificarse. Para las comisiones y tasas de mercado por contrato, la propia web de TradeStation publica su tabla de precios actualizada.

## Comisiones por contrato, no por lote

A diferencia del Forex, en futuros la comisión se expresa por contrato individual, y en SQX se introduce igualmente como valor "size-based" por lote, donde un lote equivale a un contrato. El total introducido debe sumar la comisión del bróker, la tasa de mercado (exchange fee) y la tasa de compensación (clearing fee) cuando el proveedor las desglose por separado.

## Futuros frente a CFD: cuándo elegir cada uno

| | **Futuros** | **CFD** |
| --- | --- | --- |
| Calidad de datos | Superior: centralizada, sin manipulación de bróker | Depende del proveedor |
| Spread | No existe; comisión fija por contrato | Variable según bróker |
| Timeframes viables en SQX | M5, M10, M15 con garantías | H1 como mínimo recomendado; H4 y diario, ideales |
| Licencia de datos necesaria | Suscripción de Futuros/Equities, incluida en Ultimate | Datos de Forex/CFD incluidos en todas las ediciones |
| Acceso a la plataforma de ejecución | TradeStation exige una cuenta fondeada, habitualmente desde unos 500$, más el coste de los datos | MetaTrader admite cuentas demo gratuitas sin fondeo |

Operar por debajo de H1 en CFD suele introducir ruido de datos que penaliza la fiabilidad del backtest; en futuros, en cambio, marcos intradía más bajos resultan operativamente razonables gracias a la calidad centralizada de la fuente.

Para ejecutar y validar la estrategia una vez generada, TradeStation y NinjaTrader no son las únicas opciones: Tradovate es otra plataforma habitual para futuros, con un flujo de configuración de sesión equivalente al descrito en la página de Sesiones horarias de esta serie.

## Preguntas frecuentes (FAQs)

##### ¿Necesito la edición Ultimate para operar futuros en SQX?

No necesariamente. Cualquier edición puede trabajar con futuros importando datos externos mediante el flujo descrito en esta página. Lo que requiere la suscripción específica de datos —incluida de por vida solo en Ultimate— es la descarga directa de datos premium de Futuros y Equities dentro de la propia SQX.

##### Con licencia Ultimate, ¿puedo exportar los datos de futuros que descargo directamente en SQX?

No. Los datos de futuros descargados a través de la suscripción integrada en Ultimate quedan limitados al uso dentro de SQX y no se pueden exportar para usarlos en otra plataforma. Si necesitas el histórico también fuera de SQX, la vía es obtenerlo directamente del proveedor de datos o de tu plataforma de ejecución, como se describe en el flujo de importación de esta página.

##### ¿Por qué mi histórico continuo no coincide exactamente con el de otro proveedor en las fechas de vencimiento?

Porque el criterio de rollover puede diferir. Otros proveedores usan reglas de calendario fijo o distintos métodos de ajuste de precio, lo que puede producir pequeñas diferencias puntuales alrededor del cambio de contrato.

##### En CFD, ¿tiene sentido operar en M30 si mi estrategia entra siempre a una hora fija de la sesión?

Es un caso límite razonable: si la lógica de entrada depende de un evento horario concreto más que del ruido intrabar, M30 puede funcionar como excepción. Como regla general, sin embargo, conviene evitar CFD por debajo de H1 salvo en casos justificados como este.

##### ¿Qué hago si mi plataforma de datos no muestra "Price Scale" ni "Minimum Movement"?

Busca el equivalente en tu plataforma: casi todas exponen de un modo u otro la fracción de precio (cómo se expresa cada tick) y el movimiento mínimo del contrato en sus propiedades de símbolo. Si no lo encuentras, la ficha de especificaciones públicas de CME Group para ese contrato incluye directamente el Tick Size y su valor monetario, sin necesidad de calcularlo.

## Sigue leyendo el contenido de esta serie

Con los datos de futuros ya en SQX, el siguiente paso es acotar la ventana horaria en la que realmente merece la pena operar.

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#### [Arquitectura de datos: Data vs. Instrumento](https://wikisqx.com/data-manager-arquitectura-datos/)

StrategyQuant X separa el histórico de precios ("Data") de las condiciones bajo las que ese...

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