Desconfía de tu propio backtest
La filosofía de las pruebas de robustez y por qué son el paso más importante del proceso. Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Test de Robustez
Test de Robustez es la sección de WikiSQX dedicada a validar la solidez de las estrategias de StrategyQuant X y detectar sobreajuste, dependencia del ruido histórico y fragilidad ante condiciones alternativas. Aquí encontrarás tutoriales sobre Monte Carlo, manipulación de operaciones, aleatorización del histórico y parámetros, pruebas multi-mercado, SPP, optimización secuencial, Walk-Forward y Walk-Forward Matrix, además de criterios de configuración, filtros, interpretación de resultados y un pipeline completo de validación para seleccionar estrategias robustas antes de pasar a la operativa.
Monte Carlo, de verdad
Fundamentos del método, los dos tipos que existen en SQX y cuándo sus resultados no valen nada Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Aleatorizar las operaciones
Reordenar y omitir trades: la primera línea de defensa contra la suerte disfrazada de ventaja Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Aleatorizar el mercado
Histórico de precios, spread y slippage: qué te dicen realmente sobre tu bróker. Tabla de contenidos Este artículo no tiene encabezados Un...
El espacio de parámetros
Aleatorización, optimización secuencial y SPP: ¿estás en una meseta o en un pico? Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Walk-Forward
WFO y la Matrix: robustez en el tiempo, no en el espacio de parámetros. Tabla de contenidos Este artículo no tiene encabezados Una...
Qué tests funcionan de verdad
El estudio empírico de StrategyQuant sobre 500.000 estrategias, y un error que conviene corregir. Tabla de contenidos Este artículo no...
El pipeline completo
Del databank a las finalistas: montaje, filtros, checklist y los errores que más caro salen. Tabla de contenidos Este artículo no tiene...