Calidad de datos y errores frecuentes en StrategyQuant X

Cómo usar el Data Quality Analyzer de StrategyQuant X, evitar la doble comisión entre el Instrumento y Full Settings, y checklist de diagnóstico para los síntomas más comunes de mala configuración de datos.

Esta página funciona como checklist de cierre de todo el bloque de Data Manager: reúne los síntomas más habituales y su causa probable.



NOTA

Esta página aplica específicamente a futuros. Si trabajas solo con Forex o CFD, puedes saltar directamente a Calidad de datos y errores frecuentes.

Tabla de contenidos

Qué buscar en el Data Quality Analyzer

Se accede desde la pestaña Data → Tools → "View & Analyze", que muestra una visualización gráfica del histórico junto con estadísticas de calidad. Esta herramienta también se conoce por los términos gaps, spikes e incorrect candles (huecos, picos y velas incorrectas), terminología que conviene reconocer al consultar el menú de SQX o el foro de soporte.

Problema	Qué significa y qué hacer
Gaps de fin de semana o festivos	Normal, el mercado está cerrado. No requiere acción.
Gaps en horario de mercado (1-5h en día laborable)	Problemático: suele indicar un fallo de descarga. Debe redescargarse; si persiste, excluir ese periodo.
Spikes de precio (variación >5% en un tick)	Contamina el backtest al disparar SL/TP de forma irreal. Conviene usar la opción de eliminar picos si está disponible, o excluir el periodo del In-Sample.
Calidad por año por debajo del 90-95%	El año presenta resultados poco fiables. Resulta preferible iniciar el backtest desde el año siguiente que arrastrar un histórico largo pero contaminado.
Volumen cero sostenido	Puede indicar datos sintéticos o interpolados; relevante solo si la estrategia usa indicadores de volumen.

Evitar la doble comisión: Instrumento frente a Full Settings

El Builder, el Retester y el Optimizer disponen de su propia pestaña "Full Settings → Data", que permite sobrescribir temporalmente spread, slippage y comisión sin modificar el instrumento base. Resulta útil para pruebas de estrés puntuales, pero peligroso si se deja mal configurado.



ATENCIÓN

Si el coste de transacción se configura tanto en el Instrumento como en Full Settings → Data, SQX puede sumar ambos valores y aplicar el coste dos veces. La configuración de costes de transacción debe residir en un único lugar: el Instrumento. Full Settings → Data debe dejarse en los valores heredados, salvo que se esté realizando deliberadamente una prueba de estrés.

Checklist de diagnóstico rápido

Síntoma	Causa probable	Solución
Backtest en SQX ≠ backtest en MetaTrader	Timezone incorrecto; las velas se forman a horas distintas	Reclonar los datos al timezone del servidor real; verificar la hora de servidor en MT4/MT5
Rentable en SQX, pierde en real	Spread o comisión demasiado optimistas	Usar spread realista con un 20% de margen; verificar que la comisión es round turn
"No data available for period"	El instrumento no tiene datos en el rango solicitado	Actualizar en Data Manager y confirmar que el clon cubre el periodo
Resultados irrealmente buenos (>300% anual)	Spread/comisión en cero por error, o spikes sin filtrar	Revisar la ficha del instrumento y pasar el Data Quality Analyzer
El EA no puede colocar SL/TP en real	Min Distance from Market no configurada	Ajustar ese campo según la especificación real del bróker
Swaps incorrectos en el backtest	Formato equivocado (puntos vs. dinero vs. porcentaje)	Usar el mismo formato que muestra el bróker, sin convertir manualmente

Compatibilidad de datos entre versiones de SQX

Es un problema conocido que las carpetas de datos (data y custom_data) dejen de reconocerse en ocasiones al actualizar entre versiones mayores de SQX, sobre todo en saltos amplios entre builds. Entre versiones próximas suele funcionar sin incidentes; en saltos grandes, la solución más eficiente casi siempre consiste en volver a descargar y configurar desde cero, en lugar de invertir horas depurando un problema de compatibilidad interna.



CLAVE PRÁCTICA

Usar un enlace simbólico (symbolic link) entre la carpeta de datos y la nueva instalación, en lugar de copiar los archivos físicamente, reduce la incidencia de este problema en la práctica — aunque no lo elimina por completo en todos los casos ni en todas las versiones.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cómo puedo saber si mi bróker tiene una fuente de datos fiable, más allá de lo que muestre el Data Quality Analyzer?

Comparando el histórico contra un proveedor externo de referencia. Si aparecen discrepancias sistemáticas, puede ser indicio de un problema en el feed del bróker.

¿Qué debo hacer si un año concreto tiene mala calidad pero contiene un evento de mercado importante que quiero incluir en el backtest?

Puede mantenerse ese periodo en el In-Sample con una nota explícita de la limitación, pero conviene evitar construir conclusiones robustas solo a partir de él. Es preferible validar cualquier resultado obtenido en ese tramo contra un periodo de calidad alta antes de generalizarlo.