Hardware para StrategyQuant X: qué componente manda de verdad
Hay una idea equivocada que cuesta dinero: pensar que un equipo más potente encuentra mejores estrategias. No las encuentra. Encuentra las...
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Instalar StrategyQuant X sin el instalador: el método ZIP
El programa se puede instalar con un ejecutable, como cualquier aplicación de Windows. Casi nadie con experiencia lo hace así. El motivo...
Errores frecuentes de StrategyQuant X y cómo se resuelven
Página de consulta rápida. Busca tu síntoma en la primera columna y ve directo a la solución. Cada bloque enlaza con el artículo donde el...
Arquitectura de datos: Data vs. Instrumento
StrategyQuant X separa el histórico de precios ("Data") de las condiciones bajo las que ese histórico se opera ("Instrumento"). Es una...
Fuentes de datos en StrategyQuant X: cuál usar y cómo descargarla
StrategyQuant X admite datos de orígenes muy distintos: desde la fuente gratuita integrada hasta suscripciones premium para futuros y...
El problema del timezone en StrategyQuant X
Es el error más silencioso de todo el Data Manager: no produce ningún fallo visible, simplemente hace que el backtest y la cuenta real...
Forex y CFDs en StrategyQuant X: valores de referencia y errores típicos
Con los conceptos de las páginas anteriores ya definidos, esta página reúne valores orientativos para los pares e instrumentos más...
Futuros en StrategyQuant X: contratos continuos, datos y comisiones
Configurar futuros resulta más laborioso que configurar Forex: los contratos expiran, la fuente de datos suele ser externa a SQX, y cada...
Sesiones horarias en futuros con StrategyQuant X
En contratos de futuros no tiene sentido operar las 24 horas: el volumen se concentra en franjas concretas, y operar fuera de ellas...
Calidad de datos y errores frecuentes en StrategyQuant X
Esta página funciona como checklist de cierre de todo el bloque de Data Manager: reúne los síntomas más habituales y su causa probable....
Overfitting: qué es y cómo detectarlo
El overfitting —sobreajuste— es el fenómeno por el que una estrategia se ajusta tan perfectamente a los datos históricos que ha memorizado...
Tests de robustez en StrategyQuant X: IS/OOS y Monte Carlo
Una vez identificadas las señales y construidas las estrategias candidatas, hay que someterlas a una batería de pruebas de robustez. Este...
De la demo al trading real en StrategyQuant X: checklist final y errores comunes
La transición del backtest al trading en vivo es el momento más crítico de todo el proceso. Muchas estrategias que parecen robustas sobre...
Desconfía de tu propio backtest
La filosofía de las pruebas de robustez y por qué son el paso más importante del proceso. Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Monte Carlo, de verdad
Fundamentos del método, los dos tipos que existen en SQX y cuándo sus resultados no valen nada Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Aleatorizar las operaciones
Reordenar y omitir trades: la primera línea de defensa contra la suerte disfrazada de ventaja Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Aleatorizar el mercado
Histórico de precios, spread y slippage: qué te dicen realmente sobre tu bróker. Tabla de contenidos Este artículo no tiene encabezados Un...
El espacio de parámetros
Aleatorización, optimización secuencial y SPP: ¿estás en una meseta o en un pico? Tabla de contenidos Este artículo no tiene...
Qué tests funcionan de verdad
El estudio empírico de StrategyQuant sobre 500.000 estrategias, y un error que conviene corregir. Tabla de contenidos Este artículo no...
Algoritmo genético en StrategyQuant X: cómo construye sus estrategias
StrategyQuant X genera estrategias mediante un algoritmo genético: un método de búsqueda inspirado en la evolución biológica. No es la...