Fuentes de datos en StrategyQuant X: cuál usar y cómo descargarla

Dukascopy, HistData, datos de bróker o suscripción de futuros: qué fuente de datos usar según el activo en StrategyQuant X, cómo descargar el primer símbolo y qué incluye cada edición de licencia.

StrategyQuant X admite datos de orígenes muy distintos: desde la fuente gratuita integrada hasta suscripciones premium para futuros y acciones. Elegir la fuente correcta para cada tipo de activo evita tener que rehacer el trabajo de configuración más adelante.

Esta página cubre qué fuente usar según el activo, el procedimiento de descarga y qué incluye realmente cada edición de licencia respecto a los datos.

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NOTA

Se asume que ya tienes claro el modelo Data/Instrumento explicado en la página anterior de esta serie. Aquí nos centramos solo en la capa Data: el histórico en sí.

Tabla de contenidos

Qué fuente usar según el activo

Fuente	Activos	Calidad	Acceso
Dukascopy (integrada)	Forex majors, cruces, XAUUSD, XAGUSD, índices, materias primas	Alta; histórico desde 2002-2007, M1 y tick	Gratuita en todas las ediciones de SQX
Broker Profile	Forex majors y cruces principales	Muy alta: datos convertidos a la zona horaria del bróker elegido	Integrada; se selecciona el perfil al añadir el símbolo
HistData.com	Forex, principalmente M1	Buena para Forex	Gratuita; importación manual de CSV
TradeStation / NinjaTrader	Futuros, acciones, índices	Excelente para futuros de EE. UU.	Requiere suscripción; exportar a TXT/CSV
MetaTrader (bróker propio)	Lo que ofrezca el bróker	Variable, según el proveedor	Exportar desde MT4/MT5 como CSV
Suscripción de datos de SQX	Futuros y acciones de EE. UU. y Europa, 30+ años de histórico	Alta; contratos continuos ya construidos	Suscripción independiente; incluida de por vida en Ultimate

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CLAVE PRÁCTICA

Para Forex y metales (XAUUSD, XAGUSD), Dukascopy es gratuita, está integrada y tiene calidad suficiente para casi cualquier timeframe. Para futuros de EE. UU., la vía fiable es la suscripción de datos de SQX o la exportación desde TradeStation/NinjaTrader; Dukascopy no cubre futuros con la misma calidad.

Licencia y coste de los datos: qué incluye cada edición

Los datos de Forex y CFD de Dukascopy están incluidos en las tres ediciones de SQX sin coste adicional. Los datos premium de Futuros y Equities, en cambio, dependen de la edición: en Starter no están incluidos y se compran aparte; en Professional se incluye un periodo introductorio, tras el cual es necesario contratar la suscripción; en Ultimate están incluidos de por vida. Antes de suscribirse es posible probar la calidad de los datos con un par de tickers de prueba gratuitos, como el futuro 6E y la acción AAPL.

M1 o tick: qué nivel de detalle es necesario

	Datos M1	Datos tick
Peso del archivo	Ligero	Pesado (varios GB por activo)
Velocidad de backtest	Rápida	Más lenta, pero más precisa
Precisión de SL/TP intrabar	Aproximada	Exacta
Timeframes recomendados	H1, H4, D1 y superiores	M1, M5, M15 y scalping

Para estrategias de swing en H1 o superiores, M1 suele ser suficiente y el backtest se ejecuta entre 5 y 10 veces más rápido. Los datos tick están reservados para intradía en marcos bajos, donde la precisión de ejecución sí condiciona el resultado.

Descargar un símbolo de Dukascopy paso a paso

Abrir el Data Manager desde la barra superior de SQX.
En la pestaña Data, pulsar "Add symbol".
Seleccionar Dukascopy como fuente e introducir el ticker (EURUSD, XAUUSD, GBPUSD...).
Añadir un sufijo que identifique el origen, por ejemplo EURUSD_duca. Resulta relevante cuando se trabaja con varias fuentes del mismo activo.
Confirmar y guardar. El símbolo aparece en la lista, todavía sin datos.
Seleccionar el símbolo y pulsar "Update/Download data". La primera descarga de un histórico largo puede tardar entre 20 y 60 minutos.
Verificar que el rango de fechas descargado corresponde al esperado.

Nomenclatura: un sistema que evita errores posteriores

Al trabajar con varias fuentes, varios clones de timezone y varios brókeres sobre el mismo activo, un nombre poco descriptivo se convierte en la puerta de entrada a errores de configuración.

Capa	Formato	Ejemplos
Data (cajón)	TICKER_FUENTE	EURUSD_duca · EURUSD_duca_utc2 (ya clonado)
Instrumento (etiqueta)	TICKER_BROKER	EURUSD_ICM · EURUSD_stress

Con esta convención, el nombre del instrumento en el desplegable del Builder indica de forma explícita qué datos y qué condiciones de bróker se están usando, sin necesidad de verificarlo cada vez.

Mantenimiento periódico de los datos

Los históricos se desactualizan con el tiempo; conviene refrescarlos antes de cada sesión de generación de estrategias relevante.
La actualización es incremental: SQX descarga únicamente las velas nuevas desde la última actualización, por lo que el proceso es rápido.
En Custom Projects puede añadirse una tarea de actualización de datos al inicio del flujo, para no depender de recordarlo manualmente.
Al descargar varios símbolos simultáneamente, aumentar el número de descargas paralelas en Settings acelera el proceso.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Puedo usar los datos de la suscripción de futuros de SQX aunque tenga licencia Starter?

Sí, pero como compra separada: en la edición Starter, los datos premium de Futuros y Equities no están incluidos y se contratan de forma independiente. Solo la edición Ultimate los incluye sin coste adicional y de por vida.

¿Necesito una fuente de pago para empezar a practicar con futuros?

No necesariamente. StrategyQuant ofrece un par de tickers de prueba gratuitos que permiten evaluar la calidad de los datos premium antes de decidir si contratar la suscripción.

¿Qué diferencia hay entre Quant Data Manager y el Data Manager integrado en SQX?

Quant Data Manager (QDM) es, en origen, un programa independiente para la descarga y gestión de históricos. Sus funciones están integradas dentro de SQX como la sección Data Manager, por lo que no es necesario instalarlo aparte.