Cambiar el motor de Java en StrategyQuant X: GraalVM, Zulu y Temurin
Es la única mejora que puede darte entre un 15 y un 25 % más de estrategias por hora sin tocar el hardware, y se hace renombrando una...
riesgo
Novedades de la Build 143: SQ AI y el nuevo AlgoWizard
La build 143 de StrategyQuant X es, según la propia StrategyQuant, la actualización más importante en la historia del programa. Introduce...
Overfitting: qué es y cómo detectarlo
El overfitting —sobreajuste— es el fenómeno por el que una estrategia se ajusta tan perfectamente a los datos históricos que ha memorizado...
Edge Ratio en StrategyQuant X: la métrica que mide la calidad de una señal
Antes de construir una estrategia completa, conviene responder una pregunta más simple: ¿tiene esta señal de entrada, por sí sola, alguna...
El flujo de trabajo profesional en StrategyQuant X y el embudo de calidad
El método profesional en StrategyQuant X no consiste en generar estrategias al azar y quedarse con la que mejor pinta tenga. Es un proceso...
Walk-Forward
WFO y la Matrix: robustez en el tiempo, no en el espacio de parámetros. Tabla de contenidos Este artículo no tiene encabezados Una...
AlgoWizard: Templates y optimización de estrategias en el Builder
El template es el punto donde AlgoWizard y el Builder genético dejan de ser dos herramientas separadas y empiezan a trabajar juntas: se...
Full Settings del Builder: cómo inducir el estilo de estrategia que buscas
Los cuatro modos de Stop Loss, la configuración del Profit Target y la tabla de inducción por estilo (ruptura, tendencia, momentum,...
Monte Carlo avanzado en QuantAnalyzer: riesgo de ruina y predicción de resultados futuros
Cómo funcionan los dos tipos de simulación de Monte Carlo en QuantAnalyzer, cómo interpretar el riesgo de ruina y qué es el cono de...
Comparador de resultados y escenarios What-If en QuantAnalyzer
Cómo emparejar y comparar decenas de backtests con sus cuentas reales de una sola vez, y cómo usar los escenarios What-If para poner a...
Portfolio Master: construir carteras óptimas de forma automática
Cómo configurar la búsqueda automática de portfolios en QuantAnalyzer: secciones, correlación máxima, filtros de exclusión y cómo...
Money Management y Equity Control: ajustar riesgo y filtrar por la curva de capital
Cómo comparar distintos métodos de dimensionamiento de posición y cómo funciona el Equity Control, la técnica que aplica indicadores sobre...
Los tres pilares para construir una cartera de sistemas: correlación, diversificación y calidad
Los principios no negociables antes de montar un portfolio de estrategias algorítmicas: cómo interpretar la correlación, por qué...
Diccionario de métricas y columnas de StrategyQuant
Referencia rápida con el significado de cada métrica y columna que StrategyQuant muestra en sus informes de Builder, Retest y Portfolio,...
Darwinex Zero: qué es y por qué conviene empezar aquí antes de un reto de fondeo
Detrás del término «cuenta de fondeo» hay una idea sencilla: una empresa de trading pone capital a tu disposición si antes demuestras,...
Cómo funciona el motor de riesgo de Darwinex Zero y por qué conviene operar con poco riesgo nominal
Darwinex Zero no juzga a los participantes por la rentabilidad bruta que consiguen, sino por su rentabilidad ajustada al riesgo. Para eso...
Axi Select: cómo funciona un reto de fondeo por fases
Axi Select es un buen ejemplo de cómo estructura una empresa de fondeo un programa por fases, y conviene mirarlo en detalle porque su...
FTMO, FundedNext, The5ers, Orion: qué criterios importan de verdad al comparar empresas de fondeo
Cualquier búsqueda rápida sobre empresas de fondeo como FTMO, FundedNext, The5ers u Orion devuelve decenas de comparativas centradas casi...
Cómo dimensionar el riesgo por operación en una cuenta de fondeo
El método más extendido para dimensionar el riesgo en una cuenta de fondeo es fijar una cantidad de riesgo constante por operación —en...
Diversificación real entre sistemas de una cartera de fondeo: más allá del coeficiente de correlación
Combinar varias estrategias rentables en una misma cartera no reduce el riesgo de forma automática: que la diversificación funcione de...